Indicador de média móvel As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços. Normalmente calculado usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com a mediana. típica. Fechamento ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. As médias móveis de comprimento mais curto são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também fornecem mais falsos alarmes. As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos sensíveis, apenas recuperando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns comerciantes, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. As médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos de 20 a 65 dias (4 a 13 semanas), as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 Para 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da média móvel abaixo. Vá curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços de um lado para o outro através da média móvel, gerando uma grande quantidade de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas móveis em média normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Sistemas mais sofisticados utilizam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto do preço de fechamento. Três médias móveis empregam a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas médias móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para se confirmarem. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws. Os Canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo do alcance verdadeiro médio para filtrar os cruzamentos médios móveis. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média lenta da média móvel rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinada com facilidade de construção. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, usam diferentes métodos de ponderação para os quais os usuários precisam permitir. Painel indicador mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Devemos discutir ciclos de tempo no Módulo 9, onde também consideramos o Elliott Wave. No entanto, as médias móveis estão ligadas em ciclos, então eu preciso mencioná-las aqui. Muitas pessoas observaram que os preços se movem em ciclos, e um dos ciclos mais óbvios é o ciclo mensal no mercado de commodities, onde os contratos são liquidados a cada mês. Em termos de dias de negociação, este é um ciclo de 20 ou 21 dias. Os ciclos também tendem a estar relacionados a ciclos mais longos e mais curtos por um fator de dois, então, de um ciclo de 20 dias, você também olhará para um dia de 10 dias e 40 dias. Você encontrará este conceito aplicado ao longo de quando os comerciantes consideram o número de dias para sua análise de média móvel. As médias móveis são, essencialmente, alisadas as linhas de preços, e podem ser usadas para identificar os ciclos de um determinado mercado. Você deve procurar ciclos em uma base de três ou quatro meses, por exemplo, os futuros de prata normalmente comercializam um ciclo de 13 semanas. Mas a Média Industrial Dow Jones tem um ciclo dominante de curto prazo com quatro meses de duração. Para um determinado estoque ou mercadoria, o comprimento dos ciclos geralmente é fixado, então você não precisaria ter um ciclo de três meses seguido de um ciclo de quatro meses. A média móvel de 30 dias é uma ferramenta útil para alisar a linha de preços e permitir que você veja onde esses ciclos estão ocorrendo. Regra semanal Falando sobre ciclos, há uma tendência seguindo o sistema que 8217 é ainda mais fácil do que a média móvel, e que tem bons resultados no mercado de futuros. Na sua forma original, os Estados Unidos chamaram a regra de quatro semanas, e foi reconhecido em 1970, quando vários sistemas de comércio de commodities do dia foram comparados e foi considerado o mais bem-sucedido. Agora, isso era em um momento em que eles não tinham nossa vantagem do poder de processamento de computadores, mas eles descobriram que os sistemas de fuga de canais, como a regra de quatro semanas e os sistemas de cruzamento médio em movimento, eram os melhores. A regra de quatro semanas simplesmente afirma que, quando o preço é superior aos máximos de quatro semanas anteriores, você compra comprando e cobre seus shorts quando o preço estiver abaixo dos baixos de quatro semanas anteriores, você vende suas posições longas e entre em curto. Como você pode ver, você troca posições longas ou curtas o tempo todo, o que significa que você sempre estará em uma ou outra. Porque é uma tendência seguindo o sistema e comercializa a tendência de don8217t o tempo todo, a regra original de quatro semanas provavelmente irá ajudá-lo a entrar e sair das posições durante um período de limite ou limite. Uma sugestão é modificá-lo usando um período de tempo mais curto para sair dos negócios. Você ainda precisaria de uma fuga nas últimas quatro semanas para entrar em um comércio, mas você poderia sair depois de uma ou duas semanas na direção oposta. Você, então, não precisaria ocupar outra posição no mercado até que o preço fosse maior ou menor que todas as últimas quatro semanas. A razão pela qual ele funciona é porque é claramente seguindo as tendências e exige que você esteja no comércio certo do lado direito de cada tendência que aconteça. Tem a vantagem incidental de que não é mais do que trocar sua conta, então você não precisa muito de comissões. It8217s gostam de todos os sistemas de seguimento de tendências, na medida em que nunca alcançará o topo ou o fundo do mercado, mas não penso que um sistema tenha sido inventado que possa fazer isso de forma consistente. It8217s certamente fácil de seguir, com ou sem um computador, e sem ambiguidade. Embora a regra de quatro semanas funcione bem, pois parece estar relacionada a um ciclo dos mercados de commodities, não há nada para impedir que você tente o mesmo princípio em diferentes períodos de tempo. Se você escolheu um período de tempo mais curto, como duas semanas, o sistema seria mais sensível e faz mais negócios, então você precisa experimentar para ver o que funciona melhor. Se você pensou que o mercado se mantinha principalmente em um intervalo, você poderia, em vez disso, estender o número de semanas necessárias, de modo que até oito, para que você estivesse olhando uma verdadeira fuga quando você negociasse. Outra maneira de usar esse sistema é simplesmente como confirmação para outro sinal comercial. Antes de fazer o comércio pretendido, você consultaria esta regra para ver se o mercado estava se movendo na direção correta. A regra de quatro semanas não é sofisticada, e é fácil de entender. It8217s provavelmente não vale a pena tentar ajustar o sistema de quatro semanas (20 dias) a 19 dias ou 21 dias, mas uma mudança como sugerida acima para duas semanas faria a diferença e você teria que ver se era uma vantagem Para o mercado que você estava negociando. Esta entrada está arquivada em curso. Você pode acompanhar as respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou rastreamento de seu próprio site. Introdução Um ciclo é um evento, como um preço alto ou baixo, que se repete regularmente. Existem ciclos na economia, na natureza e nos mercados financeiros. O ciclo econômico básico engloba uma desaceleração econômica, inferior, recuperação econômica e superior. Os ciclos na natureza incluem as quatro estações e a atividade solar (11 anos). Os ciclos também fazem parte da análise técnica dos mercados financeiros. A teoria do ciclo afirma que as forças cíclicas, longas e curtas, impulsionam os movimentos de preços nos mercados financeiros. Os ciclos de preço e tempo são usados para antecipar pontos de viragem. Normalmente, os pontos baixos são usados para definir o comprimento do ciclo e depois projetar os mínimos do ciclo futuro. Embora existam evidências de que os ciclos realmente existem, os ciclos mudam ao longo do tempo e até desaparecem às vezes. Embora isso possa parecer desencorajador, a tendência é da mesma maneira. Existe, de fato, evidência de que a tendência dos mercados. Mas não o tempo todo. A tendência desaparece quando os mercados se deslocam para uma faixa comercial e reverte quando os preços mudam de direção. Os ciclos também podem desaparecer e até mesmo inverter. Não espere que a análise do ciclo identifique as altas ou baixas da reação. Em vez disso, a análise do ciclo deve ser usada em conjunto com outros aspectos da análise técnica para antecipar pontos decisivos. O ciclo perfeito A imagem abaixo mostra um ciclo perfeito com um comprimento de 100 dias. Nem todos os ciclos são bem definidos. Este é apenas um modelo para o ciclo ideal. O primeiro pico é de 25 dias e o segundo pico é de 125 dias (125 - 25 100). O primeiro ciclo baixo é de 75 dias e o segundo ciclo baixo é de 175 dias (também 100 dias depois). Observe que o ciclo cruza o eixo X em 50, 100 e 150, que é a cada 50 pontos ou meio ciclo. Estágio . Posição do ciclo em um ponto específico no tempo. Este ciclo é em .95 no dia 20. Ponto de Inflexão. É aí que a linha do ciclo atravessa o eixo X. Amplitude. Altura do ciclo do eixo X para o pico ou a calha. Comprimento . Distância entre ciclos máximos ou baixos do ciclo Características do ciclo Comprimento do ciclo. Baixos geralmente são usados para definir o comprimento de um ciclo e projetar o ciclo no futuro. Um ciclo alto pode ser esperado em algum lugar entre os baixos do ciclo. Tradução. Os ciclos quase nunca atingem o pico no ponto médio exato, nem diminuem no ciclo esperado baixo. Na maioria das vezes, os picos ocorrem antes ou após o meio do ciclo. A tradução certa é a tendência de que os preços alcancem o pico na última parte do ciclo durante os mercados bull. Por outro lado, a tradução à esquerda é a tendência de que os preços alcancem o pico na metade da frente do ciclo durante os mercados abrandais. Os preços tendem a atingir o pico mais tarde nos mercados de touro e mais cedo nos mercados de baixa renda. Harmônicos. Ciclos maiores podem ser divididos em ciclos menores e iguais. Um ciclo de 40 semanas se divide em dois ciclos de 20 semanas. Um ciclo de 20 semanas se divide em dois ciclos de 10 semanas. Às vezes, um ciclo maior pode dividir em três ou mais partes. O inverso também é verdade. Pequenos ciclos podem se multiplicar em ciclos maiores. Um ciclo de 10 semanas pode ser parte de um ciclo maior de 20 semanas e um ciclo ainda maior de 40 semanas. Aninhamento. Um ciclo baixo é reforçado quando vários ciclos sinalizam uma calha ao mesmo tempo. Os ciclos de 10 semanas, 20 semanas e 40 semanas estão aninhados quando todos atravessam ao mesmo tempo. Inversões. Às vezes, um ciclo alto ocorre quando deve haver um ciclo baixo e vice-versa. Isso pode acontecer quando um ciclo alto ou baixo é ignorado ou é mínimo. Um ciclo baixo pode ser curto ou quase inexistente em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os mercados podem cair rapidamente e pular um ciclo alto durante declínios acentuados. As inversões são mais proeminentes com ciclos mais curtos e menos comuns com ciclos mais longos. Por exemplo, pode-se esperar mais inversões com um ciclo de 10 semanas do que um ciclo de 40 semanas. Categorias de dados Os pontos de dados em um gráfico de preços podem ser divididos em três categorias: tendências, cíclicas ou aleatórias. Os pontos de dados de tendência são parte de um movimento direcional sustentado, geralmente para cima ou para baixo. Os pontos de dados cíclicos são desvios recorrentes da média. As diversões ocorrem quando os preços se movem acima ou abaixo da média. Os pontos de dados aleatórios são o ruído, geralmente causados pela volatilidade intradía ou diária. Os ciclos podem ser encontrados removendo a tendência e o ruído aleatório dos dados do preço. Os pontos de dados aleatórios podem ser removidos suavizando os dados com uma média móvel. A tendência pode ser isolada ao desconsiderar os dados. Isso pode ser feito concentrando-se em movimentos acima e abaixo de uma média móvel. Alternativamente, o Oscilador de Preços Detridos pode ser usado (veja abaixo). Passos para encontrar ciclos 1. Defina o gráfico para a escala de log. (Esta opção pode ser encontrada em atributos de gráfico.) Ao procurar ciclos, é importante visualizar mudanças de preços em termos percentuais em vez de termos absolutos. Em uma escala aritmética, um avanço de 100 para 200 será o mesmo que um avanço de 300 a 400. Mesmo que ambos os avanços sejam 100 pontos, eles são muito diferentes em termos de porcentagem. Um movimento de 100 para 200 é de 100, enquanto um movimento de 300 a 400 é de 33,3. Em uma escala de log, o movimento de 100 a 200 aparecerá muito maior do que o movimento de 300 para 400. Isso ocorre porque a porcentagem de mudança de 100 para 200 é três vezes maior. Um gráfico de escala de log é necessário para comparar corretamente a ação de preços durante um longo período de tempo com maiores mudanças nos preços. 2. Suavize a série de preços com uma média móvel curta e simples. Isto é para eliminar o ruído aleatório e se concentrar nos movimentos gerais. Um SMA curto de 5 dias é frequentemente adequado. O alisamento também ajuda a definir níveis de reação quando a volatilidade é alta, como outubro-novembro de 2008 no gráfico abaixo. 3. Analise visualmente os gráficos para possíveis baixas do ciclo. Esta é talvez a maneira mais fácil de encontrar ciclos. Encontre alguns mínimos que parecem ter o mesmo comprimento de ciclo e estender esse ciclo para o futuro. 4. Detrindo a série de preços para se concentrar em baixas do ciclo. Detrending pode ser feito com o Oscilador de Preços Detridos (DPO). Este indicador é baseado em uma média móvel centrada, ou seja, uma média móvel que foi deslocada para a esquerda por um fator (N2 1). Um DPO de 20 dias seria baseado em uma média móvel de 20 dias deslocada para a esquerda (passado) por 11 dias (202 1) 11). DPO seria então o preço de fechamento menos o valor da média móvel deslocada. O oscilador resultante reflete movimentos de preços acima e abaixo dessa média móvel deslocada. Podemos então usar mergulhos do oscilador para identificar um ciclo. Observe que o DPO termina antes do último preço. Isso ocorre porque a média móvel é deslocada e o DPO se alinha com a média móvel deslocada. Muitas vezes, ajuda a configurar o DPO de acordo com o comprimento do ciclo. Use um DPO de 10 períodos ao procurar baixas do ciclo de 10 dias ou um DPO de 40 dias quando se procura um mínimo de 40 dias. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 com a Ferramenta de Oscilador de Preços Detridos e Linhas de Ciclo. O gráfico é mostrado na escala de log para visualizar os movimentos como porcentagens. SPX é mostrado como um SMA de 5 dias que é deslocado 3 dias. Isso coloca a trama no meio do período médio móvel. A análise visual sugere que há um ciclo de três meses no trabalho. Portanto, o Oscilador de Preços Detridos é definido em 65 dias para confirmar o ciclo suspeito. O Oscilador de Preços Detridos torna-se negativo a cada poucos meses para confirmar um ciclo recorrente no trabalho. As setas azuis mostram as estimativas iniciais para o ciclo de 65 dias. A Ferramenta de Linhas de Ciclo é então aplicada para espalhar os ciclos e projetar o futuro no futuro. Ciclos de calendário Como o próprio nome sugere, o Ciclo presidencial é baseado na primeira e segunda metade do mandato presidencial. Este ciclo não é infalível, mas produziu bons resultados nos últimos 50 anos. As ações tendem a aumentar em geral, mas o SampP 500 aumentou mais durante a segunda metade do mandato do presidente da década de 2009 do que o primeiro semestre. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 com o ciclo presidencial nos últimos 20 anos. Começa com os primeiros dois anos de Reagan039 (1981-1982) e termina com o primeiro ano de Obama039 (2009). Yale Hirsch, fundador do Almanaque Stock Trader039s. Descobriu o ciclo de seis meses em 1986. Este ciclo é um dos mais populares em Wall Street. O período de alta dura-se de novembro a abril e o período de baixa dura-se de maio a outubro. Vá embora e venda em maio vem desse ciclo. Sy Harding levou os ciclos de seis meses e presidenciais adicionando MACD para o tempo. Basicamente, compre quando ambos os ciclos são bullish e MACD se torna positivo. Vender quando ambos os ciclos são baixos e o MACD se torna negativo. Este é um ótimo exemplo de usar outros indicadores em conjunto com ciclos para melhorar o desempenho. Conclusões Uma vez identificados e entendidos, os ciclos podem adicionar valor significativo à caixa de ferramentas de análise técnica. Os ciclos não são perfeitos. Alguns vão perder, alguns desaparecerão e alguns irão dar um golpe direto. É por isso que é importante usar ciclos em conjunto com outros aspectos da análise técnica. Trend estabelece direção, osciladores definem o impulso e os ciclos antecipam os pontos de virada. Procure por confirmação com suporte ou resistência no gráfico de preços ou em uma curva em um oscilador de impulso chave. Também pode ajudar a combinar ciclos. Por exemplo, o mercado de ações é conhecido por ter ciclos de 10 semanas, 20 semanas e 40 semanas. Esses ciclos podem ser combinados com o ciclo de seis meses e o ciclo presidencial para agregar valor. Os sinais são aprimorados quando vários ciclos aninham em um ciclo baixo. Usando o SharpCharts Você pode usar nossa ferramenta de anotação ChartNotes para adicionar Linhas de Ciclo, Círculos de Ciclo e Ondas de Sine para seus gráficos. Abaixo, you039ll encontrar um exemplo de um gráfico anotado com Linhas de Ciclo. Ao adicionar anotações de ciclo, às vezes é útil medir os dois primeiros baixos de ciclo com linhas verticais. Para um ciclo de 20 dias, coloque uma linha vertical na primeira baixa, conte 20 dias e depois coloque uma segunda linha vertical. Comece a desenhar a anotação do ciclo a partir da primeira linha vertical e estenda-a para a segunda linha vertical para o primeiro ciclo de 20 dias. Os ciclos subseqüentes também serão de 20 dias. Para saber mais sobre como adicionar anotações de ciclos, círculos de ciclos e anotações de Sinewave em seus gráficos, confira nosso artigo do Centro de suporte em ChartNotes039 Ferramentas de estudo de linha. O instantâneo abaixo vem das configurações SharpCharts para análise de ciclos. Primeiro, um gráfico de preços pode ser invisível sob Chart AttributeType. Em segundo lugar, a caixa Log Scale pode ser selecionada para exibir os movimentos de preços como variações percentuais. Em terceiro lugar, às vezes é necessário adicionar barras adicionais ao gráfico para estender as linhas de ciclo para o futuro. Em quarto lugar, uma SMA deslocada de 5 dias foi usada como uma sobreposição. Em quinto lugar, o Oscilador de Preços Detridos é definido em 20 dias e mostrado na janela indicadora abaixo.
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