MetaTrader Expert Advisor Forex Volatility Trading Playbook O mercado forex suporta uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que funcionam durante a mudança das condições do mercado. As estratégias que seguem a tendência são populares entre novatos, mas os comerciantes veteranos realmente ganham sua permanência em tempos de volatilidade. Este artigo reúne e resume algumas estratégias de negociação de volatilidade forex dos comerciantes de longa data que podem ganhar mesmo quando os mercados são voláteis. De fato, as estratégias no livro de jogabilidade de volatilidade funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguem muito para trás. Negociação de volatilidade Forex Por definição, a volatilidade significa que os preços aumentam e diminuem rapidamente, e não mostram uma direção ou tendência clara. Os sistemas de negociação bem-sucedidos com volatilidade geralmente apresentam essas características: com base na volatilidade ou nas fugas de canais ou intervalos, os negócios são de curto prazo. Os sistemas de negociação são muito exigentes com os negócios e geralmente estão fora do mercado Ganhe uma porcentagem elevada de negócios Ganhe apenas um pequeno Lucro modesto por comércio Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos Os sistemas de negociação mecânica bem projetados podem antecipar e aproveitar as mudanças na volatilidade, depois sair dos negócios sem devolver os lucros abertos. Estratégia de negociação parabólica de parada e reversão Alguns comerciantes de divisas aproveitam o poder da volatilidade através da negociação de sistemas de preços temporários parabolizantes. Primeiro introduzido pelo lendário comerciante J. Welles Wilder, Jr., as estratégias parabolicas de negociação de paradas e reversas capitalizam as reversões de preços. Os indicadores parabolizantes ajudam a determinar a direção de um movimento de preços de câmbio de moeda, além de indicar quando a tendência provavelmente mudará e uma inversão de preços é iminente. Esses indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e de saída nos mercados monetários voláteis, uma vez que os preços tendem a permanecer dentro das curvas parabólicas durante as tendências. Quando os preços se movem descontroladamente, os indicadores parabólicos podem ajudar a mostrar a direção ou a mudança na tendência. As estratégias parabólicas bem sucedidas de paragem e reversão também são centradas no tempo: o sistema de negociação mecânica pesa os ganhos potenciais em relação à quantidade de tempo que a posição deve ter para ter a melhor chance de alcançar esses ganhos. Se usando um sistema de comércio parabólico puro, o comerciante de forex sempre estaria em um determinado mercado, seja longo ou curto. Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido. Então, quando a tendência começa a inverter, a posição longa é fechada e um novo curto é aberto ao mesmo tempo. Ainda assim, para reduzir o número de shakes rápidos de whipsaws de volatilidade, a maioria dos comerciantes parabolicos filtra seus sinais comerciais usando uma tela de volume de negócios, bem como uma variedade de outros indicadores. Regras de negociação parabólica As regras básicas de negociação parabólica são simples Para os sinais longos, o sistema de negociação mecânica compra quando o preço da moeda pair8217s atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual e o volume de negociação é maior do que o volume de negociação móvel simples de cinco bar . Para que um sinal de negociação seja confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiros durante a mesma barra de tempo. Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída utilizadas por vários comerciantes de forex bem sucedidos: Calcule os pontos parabólicos Calcule a média móvel simples de 5 barras (5 SMA) do volume de negócios Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um parabólico Superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço atinge o ponto parabólico baixo abaixo dos preços atuais do mercado, desde que o volume comercial seja Maior do que a média móvel de 5 bar. Para sair de um longo comércio, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem. Para sair de um curto comércio, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos aumentam. Para definir a parada final por um longo período Posição, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual. Para definir uma parada para um curto comércio, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço atual do mercado. Os comerciantes inteligentes costumam definir pro Ajustar metas como esta, por exemplo: 70 pips para GBPUSD ou 60 pips para EURUSD ao negociar um período de tempo de 4 horas ou, 200 pips para EURUSD ou 250 pips para GBPUSD ao negociar um período de tempo diário Estratégia de fuga de canal de volatilidade Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos Use estratégias de busca de canais alimentadas pela volatilidade. Aqui estão os indicadores básicos e as regras de negociação para uma estratégia simples de breakout de canal que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais: 30 ATR (faixa real média em 30 períodos) com 5 EMA (o Exponencial Média móvel em 5 períodos) 15 ATR com 5 EMA 30 EMA (Média móvel exponencial superior a 30 períodos) Alto Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior e 30 ATR é maior do que o 5 EMA Para curto Entradas, o sistema vende curto quando o preço se cai abaixo da banda EMA mais baixa e o 30 ATR é maior que o 5 EMA. O sistema de negociação define a perda de parada na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para baixo Posições Com o ajuste fino, a estratégia pode atingir metas de lucro bastante agressivas. Estratégia de fuga de dois canais de volatilidade. Outros comerciantes de forex que se especializam em ganhos de colheita de preços de moeda especialmente voláteis usam um canal parecido, ainda duplo b Estratégia de reakout. Abaixo estão os indicadores e regras básicas de negociação para uma estratégia de duplo canal que funciona bem para pares de moeda voláteis: 11 Índice de Força Relativa (RSI) nos níveis 35 e 65 O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior do que o 20 EMA High e 11 RSI é maior do que 65 O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor do que o 20 EMA High e o 11 RSI é menor que 35 Se o intervalo de negociação inicial da barra de configuração for mais que o dobro do valor do anterior Bar, o sistema de negociação diminui o comércio O sistema de negociação define o stop-loss na faixa mais baixa do 5 EMA para negócios longos e na banda superior dos 5 EMA para posições curtas. Alvos de lucro agressivos podem ser definidos Estratégia de negociação Forex para Extrema volatilidade Os comerciantes de Forex que prosperam na volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais lucrativas. Abaixo está uma estratégia simples de negociação de volatilidade forex. Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando uma barra de tempo intradiária tem um alcance maior do que a barra de tempo anterior, pode ser a configuração para um comércio. As velas longas são um sinal de que a volatilidade aumentou e que uma mudança de tendência pode ser iminente. Muitas vezes, após uma grande vela, uma nova tendência pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode tornar-se mais forte. E, a tendência geralmente se movimentará na mesma direção que o movimento de preços do time-bar quando a vela longa aconteceu. Quando ocorre uma longa vela, se essa vela rompe a alta ou a baixa da sessão de negociação, o preço provavelmente continuará a se mover na mesma direção. Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema Uma barra de tempo de vela ou intradia que é muito maior do que as velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total. Essa mesma longa vela também está configurando uma nova altura intradía para entradas longas , O sistema de negociação compra em 1 pip no alto do preço anterior de velas. Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pip sob o preço baixo das velas anteriores. Por longos, a parada-perda é ajustada em 1 pip abaixo da baixa Da vela de entrada Para os shorts, a parada-perda é ajustada 1 pip acima da parte superior da vela de entrada Alvos de lucro são definidos de acordo com suporte próximo e níveis de resistência É importante notar que qualquer ordem de entrada deve ser colocada somente após a barra de tempo Concluindo a vela longa é completada, e o comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma estratégia de troca de canal ATR comercial. Alguns comerciantes de forex que se especializam em estratégias volatilizadas Em indicadores que usam Average True Range (ATR). O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR calculando a média móvel móvel (EMA) dos preços de fechamento de barras de tempo, usando uma série de períodos de tempo, conforme definido pelo parâmetro de períodos médios próximos. Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar. Essa estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de breakout de Bollinger, exceto que ela depende do ATR em vez do desvio padrão como medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais. As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples. ATR por 20 barras de tempo EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo atravessa a faixa média do canal ATR o sistema de negociação compra no aberto da próxima vez - bar Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto no aberto da próxima barra de tempo. As ordens Stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda Do canal ATR O sistema de negociação define objetivos de lucro de acordo com os níveis de resistência de suporte nas proximidades. Estratégia de breakout de canal ATR usando fractals Os comerciantes de Forex também usam indicadores fractores com negociação de volatilidade. Abaixo está uma estratégia simples que confia em canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar pontos de entrada e saída melhores. Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos e a EMA é maior do que a média de 9 períodos, os sinais comerciais podem ser confirmados. Quando a ATR é inferior a 130 e a EMA é menor do que a média de 9 períodos, não há indicadores de Fractal comercial para mostrar O intervalo de fuga provável As ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo do intervalo de interrupção Digite long quando ATR é maior que 130 e maior do que o 9 EMA, e os fractals confirmam o breakout para cima Enter short quando o ATR é maior que 130 e maior que o 9 EMA e os indicadores fracos confirmam a ruptura descendente. As ordens de parada-perda são configuradas para serem ativadas se o preço de pares de moeda tocar o lado oposto do intervalo. O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for Abaixo de 14 EMA Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, então o objetivo de lucro é fixado em 40 pips Volatility metros Forex tra Às vezes, utilizamos medidores de volatilidade, como o indicador Volameter para sinais de negociação intradiária. Esses indicadores de volatilidade destacam as zonas de sobrecompra e sobrevenda. As regras comerciais dependem do indicador. Abaixo estão as configurações básicas e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um volatilidade popular. Regras de negociação Um longo comércio é sinalizado quando o valor do indicador de zona overboughtoversold toca ou interrompe um nível de -8 Digite o comércio longo quando o indicador overboughtoversold atinge um nível de -4 fazendo uma ordem para comprar em aberto no Próxima barra de tempo Um curto comércio é sinalizado quando o indicador overboughtoversold atinge um nível de 8 Digite o comércio curto quando o indicador overboughtoversold toca ou percorre o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo Definir ordens de stop-loss a serem disparadas em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o indicador overboughtoversold atingir um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto. Definir metas de lucro de acordo com níveis de resistência e pontos de pivô próximos A volatilidade cria muitas oportunidades de negociação forex Existem muitas estratégias de negociação de boa volatilidade no livro de fóruns. Os comerciantes devem receber a volatilidade devido às oportunidades lucrativas disponíveis durante as sessões de negociação que apresentam grandes faixas de preços. Com a adequada gestão de riscos, a volatilidade é um melhor amigo dos comerciantes de forex. A volatilidade é um amigo ou inimigo do seu sistema comercial atual Obrigado por compartilhar essas estratégias. Apenas para esclarecer a estratégia de desvantagem de canais de volatilidade, deve a declaração abaixo: Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço se fecha abaixo da banda EMA inferior e o 5 EMA lê da seguinte maneira: Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço Fecha-se abaixo da banda EMA inferior e 15 ATR é maior do que o 5 EMA Se sim, o que é o raciocínio por trás das entradas curtas baseando-se em 15 ATR em vez de 30 ATR (como para entradas longas) 30 de setembro de 2017 Bom ponto, Rachel. Isso foi um erro, que eu já corriei. 30 de setembro de 2017 Obrigado Shaun. Isso significa que o 15 ATR e seu 5 EMA não são usados depois de todo Shaun você codificou pessoalmente e testou algumas dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre o tipo de fator de lucro, redução e porcentagem de ganhos que cada uma tem quando testada em conjuntos de dados de 10 Anos de mais obrigado. Não testei nem codifiquei nenhuma dessas estratégias. O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere trocar manualmente. Todos os 8212 I8217m estão satisfeitos por ver que meu artigo estimulou uma ampla gama de comentários e comentários. Obrigado por corrigir minhas frases transpostas. Além disso, eu me sinto obrigado a esclarecer 8212. Essas estratégias foram negociadas com mais ou menos sucesso por mim e por outros comerciantes que conheço em determinados períodos de tempo usando uma combinação de métodos de negociação manuais e automatizados em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, Estoques e também forex. No entanto, este artigo de resumo é apenas uma breve visão geral8230. Para o melhor caminho para codificar e testar com sucesso um sistema vencedor construído para se adequar a você individualmente, eu recomendo usar os serviços Shaun8217s. Obrigado novamente por ler EF Olá Shaun, Obrigado por essas estratégias interessantes, mas tenho uma pergunta. Na estratégia de desvantagem Volatility double channel, você usa 20 EMA High e 20 EMA Low. Eu me pergunto qual é o objetivo do 20 EMA Low, pois não é usado na strategy8230unless8230. O sistema vende curto quando o 5 EMA é menor que o 20 EMA Low (em vez de 20 EMA High). Você poderia esclarecer isso por meus. Por favor, considere a estratégia de afastamento do canal Adam 8220ATR usando fractals: estabeleça metas de lucro em uma proporção de cerca de 1: 3 de acordo com os níveis de stop-loss, por exemplo, se as perdas de stop são 30 pips, então O objetivo do lucro é fixado em 40 pips8221 8211. Isso é um erro, se o stop-loss 30, então o alvo de lucro é 30215390, ou se o lucro atingir 40 pips, então stop loss é 40313 pips. O que exatamente é a verdade. Tentando contra a multidão de Forex em mercados cambiais voláteis Em nosso guia para as estratégias de negociação baseadas no Índice Sentimento Especulativo FXCM. Nós discutimos o comércio ldquowhy contra o crowdrdquo com um olhar específico para o nosso SSI. Este artigo aborda o ldquohow em que podemos negociar contra o crowdrdquo com um olhar mais atento sobre a estratégia de breakout do canal Breakout2. O sistema de negociação Breakout2 foi uma das nossas estratégias de negociação mais bem sucedidas nos últimos anos. Precisamos enfatizar que o desempenho do passado não é indicativo de resultados futuros, mas a estratégia tem sido bem sucedida nos mercados em rápido movimento com forte volatilidade. Regras de negociação para a Estratégia Breakout2 baseada no índice de sentimentos especulativos da FXCM Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente Regra de compra. Compre 5 lotes quando a moeda cai acima de sua maior alta das últimas 24 horas. Regra de venda. Vender 5 lotes quando a moeda cai abaixo do menor nível das últimas 24 horas. Trade Filter: Breakout2 só pode assumir posições curtas se o índice SSI for igual ou superior a 1,22 (55 dos pedidos são longos). Só pode demorar se o índice SSI for igual ou inferior a -1,22 (as encomendas abertas são breves). Objetivos de lucro. Meça a faixa média verdadeira de 90 dias do par. Coloque 4 ordens limitadas a cada 0,5 ATR do preço de entrada. Parar perdas: mede o intervalo verdadeiro médio de 90 dias do par. Coloque 4 pedidos de perda de parada a cada 0.5 ATR longe do preço de entrada. Se for longo, coloque uma ordem de perda de parada posterior no intervalo de 24 horas. Se curto, coloque uma ordem de perda de parada posterior no intervalo de 24 horas. Nota. A parada de fuga fechará a posição inteira se for acionada, independentemente de qualquer um dos 4 paradas ou limites baseados em ATR serem acionados. Revisando e Entendendo a Lógica das Entradas do Sistema Breakout2. Compra 5 lotes quando a divisão da moeda é alta de 24 horas, vende 5 lotes quando quebra as 24 horas baixas. Esta é uma estratégia de alta volatilidade semelhante ao nosso sistema de breakout de canal Donchian filtrado por volatilidade. Faz múltiplos de 5 lotes para que ele possa escalar fora das ordens. Como a maioria dos sistemas de breakout, mais frequentemente será bom quando os preços estiverem a ser significativamente mais altos ou inferiores. Estas são também as condições do mercado em que a multidão comercial geralmente irá comprar em fraqueza ou vender em força. Assim, os negócios muitas vezes têm maiores chances de sucesso se ocorrerem dentro de tendências de mercado maiores. Ou seja, nós compramos breakouts em uma tendência de alta, comparamos as quebras em uma tendência de baixa. Filtro. Só pode comprar se o SSI em -1,22 ou abaixo (55 dos comerciantes são curtos), só pode vender se o SSI estiver em 1,22 ou acima (55 dos comerciantes são longos): os negócios de discussão geralmente funcionarão melhor quando estiverem na direção do Tendência maior. Em outras palavras, a compra de uma fuga no topo provavelmente tem maiores chances de sucesso se for feito em uma tendência de alta. A venda de uma quebra é mais provável de ter sucesso em uma tendência de baixa. O SSI pode nos dizer se um par de moedas está em uma tendência de alta ou em um downtrendmdashremember, a maioria dos comerciantes compra fraqueza e força de venda. Se o preço for muito volátil, é mais provável que veremos grandes quebras de suporte e resistência. A volatilidade também melhora o desempenho de nossa estratégia de breakout de canais de referência. Sai. Pegue o intervalo Médico Real Médio do par de moedas nos últimos 90 dias. Breakout2 coloca 4 paradas e limita 0,5 ATR do preço de entrada. Ele coloca uma quinta parada na faixa de 24 horas alta ou baixa. Um gatilho da parada de fuga fechará toda a posição. Breakout2 usa uma combinação de objetivos de lucro fixos e interrompe as perdas que, em nossa opinião, melhora suas chances de sucesso geral. Por que uma combinação de ambos os arranjos de perda de lucro fixos e de trânsito A negociação de discussão é muitas vezes um modo de negociação de baixa probabilidade. Nós compensamos o fato de que as posições geralmente não são lucrativas ao empregar um perfil de recompensa a risco positivo e bloquear em certo valor os lucros sem risco indevido. Isso explica os objetivos de lucro fixos e as perdas de parada. A parada final é nossa maneira de permitir que a posição se mova em nosso favor sem ser encerrada prematuramente. Se este é claramente o início de uma fuga muito maior, a parada final nos manterá na posição por um longo período de tempo. Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente Dicas e recursos de estratégia ndash Como usamos Breakout2 Nem todas as condições do mercado se adequam à estratégia de negociação Breakout2 e, como tal, definitivamente há fatores a ter em mente antes de tomar qualquer uma das suas idéias comerciais. Nossa pesquisa sobre o sistema de breakout do canal Donchian mostra que, historicamente, foi melhor em tempos de forte volatilidade do mercado. Como definimos condições de mercado voláteis No nosso relatório de Perspectiva Estratégica Semanal, cobrimos as condições do mercado com foco especial na volatilidade e nos preços nos mercados de opções de divisas. Relatamos o rdquo de percentual de volatilidade de ldquo de pares de moeda individuais, o que nos diz quanto as opções que os comerciantes acreditam que o par de moedas se moverão em comparação com os últimos 90 dias. Nossa pesquisa mostra que Breakout2 tende a fazer melhor quando esse número é igual ou superior a 50. Nossa página de Análise Técnica de Forex mostra uma atualização diária da nossa figura de Volágio Percentil. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Mas nossa experiência mostra que usar o percentil de volatilidade em conjunto com a estratégia Breakout2 oferece boas idéias comerciais. Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente ... Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail do Davidrsquos via esse link. Entre em contato com David via
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